Aktives Investmentportfolio-Management
Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien| By: | Christian Ohlms |
| Publisher: | Springer Nature |
| Print ISBN: | 9783835002821 |
| eText ISBN: | 9783835091115 |
| Edition: | 0 |
| Copyright: | 2006 |
| Format: | Page Fidelity |
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Table of Contents
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.