Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen
Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven| By: | Simon Schiffel |
| Publisher: | Springer Nature |
| Print ISBN: | 9783834920195 |
| eText ISBN: | 9783834984425 |
| Edition: | 0 |
| Copyright: | 2009 |
| Format: | Page Fidelity |
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Festverzinsliche Wertpapiere haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzierungstheorie entwickelt. Auch am Kapitalmarkt verzeichnen Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Stellung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren.